股指期货与现货指数套利原理

  指投资股票指数期货约和相对应的一揽子股票的交易策略,以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。

  一是当期货实际价格大于理论价格时,卖出股指期货约,买入指数中的成分股组,以此获得无风险套利收益

  二是当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货约,卖出指数中的成分股组,以此获得无风险套利收益。

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