期货交易模型探讨系列

  期货交易的本质就是差价,只不过每个操盘手把握的时机和方法不同而已,但最终的目的都是为了在这个市场长久的生存下去,而生存就包括操作和获利!

  本章以5日均线做为操盘模型的衡量标准,品种可以任意选择,但建议尽量选择成交活跃,波动性比较明显的品种,暂且以白糖为说明对象。另外下文中提到的价格都是以日k线衡量的当天收盘价。

  首先是定制模型的买卖规则。我们把5日均线第一次拐头向上,并且价格也位于5日均线之上,此时平空做多,反之,5日均线第一次拐头向下,并且价格同时位于5日均线之下,平多做空。如此一来,我们已经没有任何休息的时间,必须每天都有持仓,这是最简单的一个交易模型,至于最终效果如何,取决于接下来要重点说明的资金管理。

  因为上面的买卖规则,还有期货交易的杠杆特性,决定了即使这个模型最终能赢利,但如果由于资金的使用导致中间某次资金链断裂,那么可能导致你功亏一篑。这样就需要你熟悉每一个品种波动的历史特性,比如白糖,如果按照5日均线的多空信号进行投机的平均每次损失100点,而连续止损的最大亏损在300点以内,那么你就可以根据相应的损失值来制定你的持仓比例。如果每手白糖需要保证金5000元,而你最大的损失是控制在总资金的10%以内,而最大损失是每次300点即3000元,这样你就必须用3万的总资金进行一手白糖的投机操作。如果风险放宽到20%,那就只需要15000元进行保证。按照这个方法,我们就可以针对任何一个品种建立一个最简单实用的操作模型。

  总结一下,模型的关键因素:市场的波动特性,操作者本身的情绪控制,保证操作的连续性,其实这两个因素可以用我们非常熟悉的一句话来说明:知己知彼,百战不殆!期货市场就是这么简单,努力做到与市场节奏一致,赚钱必然是水到渠成的事情!


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